TY  - GEN
N2  - Die Dissertation wendet die fallgestützte Entscheidungstheorie (Case-Based Decision Theory) vorgeschlagen von Gilboa and Schmeidler (1995) auf Entscheidungen in Finanzmärkten an. Betrachtet werden sowohl das individuelle Portfoliowahlproblem eines Investors, wie auch Märkte, in denen fallgestützte Investoren interagieren. Es wird gezeigt, dass fallgestützte Entscheidungen empirisch beobachtete Phänomene, wie Vorhersagbarkeit von Renditen, exzessive Volatilität, Blasen und hohe Handelsfrequenzen erklären kann. Desweiteren wird demonstriert, dass fallgestützte Investoren auch in Märkten mit Erwartungsnutzenmaximierern einen positiven Marktanteil behalten können und Einfluß auf die Preise ausüben.
UR  - https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/5176/
A1  - Guerdjikova, Ani Vladimirova
KW  - fallgestützte Entscheidungstheorie 
KW  -  Finanzmärkte 
KW  -  Portfoliowahl 
KW  -  Wertpapierpreise 
KW  -  Evolution auf Finanzmärktencase-based decision theory 
KW  -  financial markets 
KW  -  portfolio choice 
KW  -  asset pricing 
KW  -  evolution in financial markets
ID  - heidok5176
Y1  - 2004///
TI  - Case-Based Decision Theory and Financial Markets
AV  - public
ER  -