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status_changed: 2012-08-14 15:21:26
type: masterThesis
metadata_visibility: show
creators_name: Sidki, Marcus
title: Risikoteilung zwischen Banken und Kapitalmarkt
title_en: Risk-sharing between Banks and the Capital Market
ispublished: pub
subjects: ddc-330
divisions: i-181000
cterms_swd: Asset-Backed Security, Securitization
cterms_swd: Finanzintermediation
cterms_swd: Kreditwesen
cterms_swd: Kapitalmarkt
cterms_swd: Risikotransfer
abstract: Die Arbeit beschreibt Finanzinstrumente, die zur Übertragung von sowohl einzel- als auch gesamtwirtschaftlichen Bankenrisiken auf den Kapitalmarkt genutzt werden können. Neben den klassischen Einlagenversicherungssystemen werden die Konzepte des Narrow Banking, der Einlagenindexierung sowie der Verbriefungs-Transaktion (Asset Securitisation) kurz beschrieben. Letzteres bildet den Schwerpunkt der Arbeit. Zuerst werden Securitisation-Transaktionen einer intensiven konzeptionellen Analyse unterzogen und anschließend deren regulatorische Behandlungsverfahren gemäß der aufsichtsrechtlichen Vorschriften Basel I und Basel II, als risikotechnische Bewertungsansätze von Securitisations, dargestellt. Schließlich erfolgt eine Betrachtung der Moral Hazard induzierten Konflikte, die in der gegenwärtigen Nutzung von Securitisations existieren sowie der ökonomischen Implikationen, die zwischen Securitisations und den anderen beschriebenen Risikoteilungsmethoden bestehen.
abstract_translated_text: The thesis describes financial instruments applied to transfer micro- as well as macroeconomic bank risks to the capital market. Besides the well-known deposit insurance system, the concepts of narrow banking, deposit indexation and asset securitisation are briefly depicted. The latter constitutes the main focus of the thesis. In a first step the rationale of securitisation transactions and afterwards their regulatory treatment under the Basel I and Basel II frameworks as risk related valuation methods are described and analysed. In conclusion the securitisation concept is analysed with respect to moral hazard induced conflicts emerging from the current usage of securitisations as well as their economic implications regarding the above described risk sharing methods.
abstract_translated_lang: eng
date: 2006
date_type: published
id_scheme: DOI
id_number: 10.11588/heidok.00007257
ppn_swb: 164556732X
own_urn: urn:nbn:de:bsz:16-opus-72578
language: ger
bibsort: SIDKIMARCURISIKOTEIL2006
full_text_status: public
citation:   Sidki, Marcus  (2006) Risikoteilung zwischen Banken und Kapitalmarkt.  [Master's thesis]     
document_url: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/7257/1/Diplomarbeit.pdf