Mammen, Enno ; Thomas-Agnan, Christine
In: Scandinavian Journal of Statistics, 26 (Juni 1999), Nr. 2. S. 239-252. ISSN 1467-9469
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Abstract
Consider a partial linear model, where the expectation of arandom variable Y depends on covariates (x,z) through F( theta_0 x + m_0 (z)), with theta_0 an unknown parameter, and m_0 an unknown function. We apply the theory of empirical processes to derive the asymptotic properties of the penalized quasi-likelihood estimator.
| Dokumententyp: | Artikel |
|---|---|
| Titel der Zeitschrift: | Scandinavian Journal of Statistics |
| Band: | 26 |
| Nummer: | 2 |
| Verlag: | Wiley-Blackwell |
| Ort der Veröffentlichung: | Oxford |
| Erstellungsdatum: | 02 Jun. 2016 08:12 |
| Erscheinungsjahr: | Juni 1999 |
| ISSN: | 1467-9469 |
| Seitenbereich: | S. 239-252 |
| Institute/Einrichtungen: | Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik |
| DDC-Sachgruppe: | 310 Statistik
510 Mathematik |
| Freie Schlagwörter: | Convexity; monotonicity; rates of convergence; shape restrictions; smoothing splines |
| Schriftenreihe: | Beiträge zur Statistik > Beiträge |
