Mammen, Enno ; Thomas-Agnan, Christine
In: Scandinavian Journal of Statistics, 26 (Juni 1999), Nr. 2. S. 239-252. ISSN 1467-9469
Vorschau |
PDF, Englisch
Download (273kB) | Nutzungsbedingungen |
Zitieren von Dokumenten: Bitte verwenden Sie für Zitate nicht die URL in der Adresszeile Ihres Webbrowsers, sondern entweder die angegebene DOI, URN oder die persistente URL, deren langfristige Verfügbarkeit wir garantieren.
[mehr ...]
Abstract
Consider a partial linear model, where the expectation of arandom variable Y depends on covariates (x,z) through F( theta_0 x + m_0 (z)), with theta_0 an unknown parameter, and m_0 an unknown function. We apply the theory of empirical processes to derive the asymptotic properties of the penalized quasi-likelihood estimator.
Dokumententyp: | Artikel |
---|---|
Titel der Zeitschrift: | Scandinavian Journal of Statistics |
Band: | 26 |
Nummer: | 2 |
Verlag: | Wiley-Blackwell |
Ort der Veröffentlichung: | Oxford |
Erstellungsdatum: | 02 Jun. 2016 08:12 |
Erscheinungsjahr: | Juni 1999 |
ISSN: | 1467-9469 |
Seitenbereich: | S. 239-252 |
Institute/Einrichtungen: | Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik |
DDC-Sachgruppe: | 310 Statistik
510 Mathematik |
Freie Schlagwörter: | Convexity; monotonicity; rates of convergence; shape restrictions; smoothing splines |
Schriftenreihe: | Beiträge zur Statistik > Beiträge |