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The Asymptotic Properties of Burg Estimators

Hainz, Günter

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Abstract

There are estimators for multivariate autoregressive models whichare regarded as multivariate versions of Burg's univariate estimator. For twoof these multivariate Burg estimators the asymptotic equivalence with theYule-Walker estimator is established in this paper, so central limit theoremsfor the Yule-Walker estimator extend to these estimators. Furthermore, theasymptotic bias of the univariate Burg estimator to terms of 1/n is shown to be thesame as the bias of the least-squares estimator; n is the number ofobservations. The main results are true even for mis-specified models.

Dokumententyp: Arbeitspapier
Ort der Veröffentlichung: Heidelberg
Erstellungsdatum: 16 Jun. 2016 07:54
Erscheinungsjahr: Januar 1994
Seitenanzahl: 16
Institute/Einrichtungen: Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik
DDC-Sachgruppe: 510 Mathematik
Schriftenreihe: Beiträge zur Statistik > Beiträge
Zusätzliche Informationen: gekürzter Titel: Properties of Burg Estimators
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