Dahlhaus, R. ; Hainz, G.
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Abstract
For stationary linear processes Kolmogorov-Smirnov type goodness-of-fit tests for compound hypotheses based on frequency domain bootstrap methods are proposed. Similar botstrap tests for comparing the spectral distributions of two time series are suggested. The small sample performance of the tests is investigated by simulation, and a real data example is given for illustration.
| Dokumententyp: | Arbeitspapier |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Heidelberg |
| Erstellungsdatum: | 24 Mai 2016 08:59 |
| Erscheinungsjahr: | November 1999 |
| Seitenanzahl: | 36 |
| Institute/Einrichtungen: | Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik |
| DDC-Sachgruppe: | 510 Mathematik |
| Schriftenreihe: | Beiträge zur Statistik > Beiträge |
