Dahlhaus, Rainer
In: Stochastic processes and their applications, 62 (1996), Nr. 1. S. 139-168. ISSN 0304-4149
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Abstract
A class of processes with a time varying spectral representationis introduced. A time varying spectral density is defined and a uniquenessproperty of this spectral density is established. As an example we study timevarying autoregressions. Several results on the asymptotic norm - andtrace behaviour of covariance matrices of such processes are derived. Asa consequence we prove a Kolmogorov formula for the local prediction error and calculate the asymptotic Kullback Leibler information divergence.
| Dokumententyp: | Artikel |
|---|---|
| Titel der Zeitschrift: | Stochastic processes and their applications |
| Band: | 62 |
| Nummer: | 1 |
| Verlag: | Elsevier |
| Ort der Veröffentlichung: | Amsterdam |
| Erstellungsdatum: | 13 Jun. 2016 08:50 |
| Erscheinungsjahr: | 1996 |
| ISSN: | 0304-4149 |
| Seitenbereich: | S. 139-168 |
| Institute/Einrichtungen: | Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik |
| DDC-Sachgruppe: | 510 Mathematik |
| Freie Schlagwörter: | Locally stationary processes; Evolutionary spectra; Kullback-Leibler divergence; time varying autoregressions |
| Schriftenreihe: | Beiträge zur Statistik > Beiträge |
