Direkt zum Inhalt
  1. Publizieren |
  2. Suche |
  3. Browsen |
  4. Neuzugänge rss |
  5. Open Access |
  6. Rechtsfragen |
  7. EnglishCookie löschen - von nun an wird die Spracheinstellung Ihres Browsers verwendet.

A Generalized Fractionally Differencing Approach inLong-Memory Modelling

Giraitis, Liudas ; Leipus, Remigijus

[thumbnail of beitrag.17.pdf]
Vorschau
PDF, Englisch
Download (165kB) | Nutzungsbedingungen

Zitieren von Dokumenten: Bitte verwenden Sie für Zitate nicht die URL in der Adresszeile Ihres Webbrowsers, sondern entweder die angegebene DOI, URN oder die persistente URL, deren langfristige Verfügbarkeit wir garantieren. [mehr ...]

Abstract

We extend the class of known fractional ARIMA models to the class ofgeneralized ARIMA models which allows the generation of long-memory time serieswith long-range periodical behaviour at a finite number of spectrum frequences.The exact asymptotics of the covariance function and the spectrum at the pointsof peaks and zeroes are given. For obtaining asymptotic expansions, Gegenbauerpolynomials are used. Consistent parameter estimating is discussed using Whittle's estimate.

Dokumententyp: Arbeitspapier
Ort der Veröffentlichung: Heidelberg
Erstellungsdatum: 16 Jun. 2016 08:05
Erscheinungsjahr: November 1993
Seitenanzahl: 21
Institute/Einrichtungen: Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik
DDC-Sachgruppe: 510 Mathematik
Schriftenreihe: Beiträge zur Statistik > Beiträge
Leitlinien | Häufige Fragen | Kontakt | Impressum |
OA-LogoDINI-Zertifikat 2013Logo der Open-Archives-Initiative