Janas, Daniel ; Sachs von, Rainer
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Abstract
We investigate the merits of using a data taper in non-linearfunctionals of the periodogram of a stationary time series. We showconsistency for a general class of statistics by the use of Edgeworthexpansion theory.
| Dokumententyp: | Arbeitspapier |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Heidelberg |
| Erstellungsdatum: | 20 Jun. 2016 07:43 |
| Erscheinungsjahr: | 1995 |
| Seitenanzahl: | 33 |
| Institute/Einrichtungen: | Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik |
| DDC-Sachgruppe: | 510 Mathematik |
| Freie Schlagwörter: | Edgeworth Expansion; Periodogram; Data-taper; Non-linear-functionals; Peak-insensitive spectral estimator |
| Schriftenreihe: | Beiträge zur Statistik > Beiträge |
| Zusätzliche Informationen: | auch erschienen in: Journal of Time Series Analysis 16 (1995), 585-606 |
