Dahlhaus, Rainer
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Abstract
The paper gives an overview over the work of the Teilprojekt B2 inspectral estimation for time series during the period 1988-1992. Highresolution spectral estimates are introduced and the role of data tapers arediscussed. Parametric models such as ARMA-models are fitted and judged byfrequency domain methods. Furthermore, a method for the detection of hiddenfrequencies is discussed. The methods are illustrated by simulations.
| Dokumententyp: | Arbeitspapier |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Heidelberg |
| Erstellungsdatum: | 27 Jun. 2016 15:02 |
| Erscheinungsjahr: | Juli 1993 |
| Seitenanzahl: | 16 |
| Institute/Einrichtungen: | Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik |
| DDC-Sachgruppe: | 310 Statistik
510 Mathematik |
| Schriftenreihe: | Beiträge zur Statistik > Beiträge |
| Zusätzliche Informationen: | This paper was presented in the final colloquium of the Sonderforschungsbereich 123 “Stochastische Mathematische Modelle” in Heidelberg, December 12, 1992. |
