Giraitis, Liudas ; Leipus, Remigijus ; Surgailis, Donatas
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Abstract
We consider the change-point problem for the marginal distributionfunction of a strictly stationary time series. Asymptotic behavior ofKolmogorov-Smirnov type tests and estimators of the change point is studiedunder the null-hypothesis and converging alternatives. The discussion is basedon a general empirical process' approach which enables a unified treatment ofboth short memory (weakly dependent) and long memory time series. In particular,the case of a long memory moving average process is studied, using recentresults of Giraitis and Surgailis (1994).
| Dokumententyp: | Arbeitspapier |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Heidelberg |
| Erstellungsdatum: | 13 Jun. 2016 09:00 |
| Erscheinungsjahr: | Dezember 1994 |
| Seitenanzahl: | 15 |
| Institute/Einrichtungen: | Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik |
| DDC-Sachgruppe: | 510 Mathematik |
| Schriftenreihe: | Beiträge zur Statistik > Beiträge |
