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The Change-point Problem for Dependent Observations

Giraitis, Liudas ; Leipus, Remigijus ; Surgailis, Donatas

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PDF, Englisch
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Abstract

We consider the change-point problem for the marginal distributionfunction of a strictly stationary time series. Asymptotic behavior ofKolmogorov-Smirnov type tests and estimators of the change point is studiedunder the null-hypothesis and converging alternatives. The discussion is basedon a general empirical process' approach which enables a unified treatment ofboth short memory (weakly dependent) and long memory time series. In particular,the case of a long memory moving average process is studied, using recentresults of Giraitis and Surgailis (1994).

Dokumententyp: Arbeitspapier
Ort der Veröffentlichung: Heidelberg
Erstellungsdatum: 13 Jun. 2016 09:00
Erscheinungsjahr: Dezember 1994
Seitenanzahl: 15
Institute/Einrichtungen: Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik
DDC-Sachgruppe: 510 Mathematik
Schriftenreihe: Beiträge zur Statistik > Beiträge
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