Kleen, Onno
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Abstract
The three main chapters of this dissertation are self-contained research articles that can be read independently from each other. They all focus on forecasting with financial and macroeconomic data. The analyses in Chapter 1 and 2 are joint works with Christian Conrad. Both focus on forecasting volatility for financial markets. In Chapter 1, we address aggregate stock market volatility and in Chapter 2 stock-specific volatility for investment decisions. Chapter 3 is single-authored and, in contrast to the other two chapters, focuses on the evaluation of distribution forecasts.
| Dokumententyp: | Dissertation |
|---|---|
| Erstgutachter: | Conrad, Prof. Dr. Christian |
| Ort der Veröffentlichung: | Heidelberg |
| Tag der Prüfung: | 27 Juli 2020 |
| Erstellungsdatum: | 04 Aug. 2020 08:12 |
| Erscheinungsjahr: | 2020 |
| Institute/Einrichtungen: | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften > Alfred-Weber Institut |
| DDC-Sachgruppe: | 310 Statistik
330 Wirtschaft |
| Freie Schlagwörter: | Economic forecasting, forecast evaluation, volatility, portfolio analysis, GARCH-MIDAS, low-volatility anomaly |
